Sistema de Crossover Médio em Movimento com Filtro RSI Os sistemas simples apresentam as melhores chances de sucesso não se tornando excessivamente curvos. No entanto, adicionar um filtro simples a um sistema robusto pode ser uma ótima maneira de melhorar sua lucratividade, desde que você também analise como pode alterar quaisquer riscos ou preconceitos incorporados ao sistema. O Sistema de Crossover Médio Móvel com Filtro RSI é um excelente exemplo disto. Sobre o sistema Este sistema usa o SMA de 30 unidades para a média rápida eo SMA de 100 unidades para a média lenta. Porque a sua média de movimento rápido é um pouco mais lento do que o SPY 10100 Long Only Moving Average Crossover System. Deve gerar menos sinais comerciais totais. Será interessante ver se isso leva a uma maior taxa de vitória. O sistema também usa o indicador RSI como um filtro. Isso é projetado para manter o sistema fora dos comércios em mercados que não estão tendendo, o que também deve levar a uma maior taxa de vitória. O sistema entra numa posição longa quando o SMA de 30 unidades cruza acima do SMA de 100 unidades se o RSI está acima de 50. Ele entra numa posição curta quando o SMA de 30 unidades cruza abaixo do SMA de 100 unidades se o RSI for inferior a 50. O sistema sai Uma posição longa se o SMA de 30 unidades voltar atrás abaixo do SMA de 100 unidades, ou se o RSI cai abaixo de 30. Sai de uma posição curta se o SMA de 30 unidades retroceder acima do SMA de 100 unidades ou se o RSI sobe acima de 70. Ele também implementa uma parada de arrasto que se baseia na volatilidade do mercado e estabelece uma parada inicial na mais recente baixa para uma posição longa ou a mais recente alta para uma posição curta. SMA RSI gt 50 30 unidade SMA cruza abaixo de 100 unidades SMA RSI lt 50 30 unidade SMA cruza abaixo de 100 unidades SMA, ou RSI cai abaixo 30 ou Trailing Stop é atingido, ou Stop inicial é atingido Exit Short Quando: 30 unidades SMA cruzam acima da unidade 100 SMA, ou RSI sobe acima de 70, ou Trailing Stop é atingido, ou Stop inicial é atingido Backtesting resultados Os resultados backtesting I Encontrado para este sistema foram do Euro versus dólar EU mercado de 2004 a 2011 usando um período de tempo diário. Durante esses sete anos, o sistema só fez 14 comércios, então definitivamente filtrou uma grande parte da ação. A questão é se filtrou ou não os bons negócios ou os maus. Desses 14 comércios, oito foram vencedores e seis foram perdedores. Isso dá ao sistema uma taxa de 57 vitórias, que sabemos que pode ser negociado com muito sucesso, desde que a taxa de lucro também é forte. Backtesting relatórios para sistemas de Forex usar um stat chamado lucro fator. Este número é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta. Isso nos dá o lucro médio que podemos esperar por unidade de risco. Os resultados deste relatório de backtesting deram a este sistema um fator de lucro de 3,61. Isto significa que, a longo prazo, este sistema irá proporcionar retornos positivos. Para um ponto de comparação, o Sistema de Crossover Médio de Movimento Triplo teve apenas um fator de lucro de 1,10, então o Sistema de Crossover de Média Móvel com RSI provavelmente será três vezes mais rentável. Isso significa que usar um número maior para a média rápida de movimentação e adicionar o filtro RSI deve estar filtrando alguns dos comércios menos produtivos. Esses números são ainda suportados pelo fato de que o lucro médio foi pouco mais de duas vezes maior do que a perda média. No entanto, apesar dessas razões positivas, o sistema sofreu uma redução máxima de quase 40. Tamanho da amostra O fato de que este sistema dá tão poucos sinais é tanto sua maior força quanto sua maior fraqueza. Colocar menos negócios e mantê-los por períodos mais longos impedirá que os custos de transação se tornem um fator. No entanto, a análise de 14 operações que ocorreram ao longo de sete anos poderia levar os resultados a ser distorcida devido ao pequeno tamanho da amostra. Estou curioso como este sistema teria realizado se fosse negociado em uma dúzia de diferentes pares de moedas durante o mesmo período de tempo. Além disso, como teria se realizado se o backtest regressou 50 anos ou testou o sistema em índices de ações ou commodities. Existem estatísticas claramente positivas para justificar uma maior exploração deste sistema, mas seria tolice negociar dinheiro real com base nos resultados de 14 negócios. Exemplo de Negociação Um exemplo deste sistema em funcionamento pode ser visto no gráfico atual do FXI. Por volta de 18 de março deste ano, a SMA de 30 dias cruzou abaixo da SMA de 100 dias. Naquela época, o RSI também estava abaixo de 50. Isso teria desencadeado uma posição curta em algum lugar logo abaixo de 36. A parada inicial provavelmente teria sido colocada acima da recente alta em 38. Em meados de abril, o preço caiu para 34 e Nós teríamos estado sentando-se em um lucro agradável. O preço, em seguida, recuperou quase acionar a nossa paragem inicial em 38 no início de maio antes de bater quase todo o caminho até 30 no final de junho. Desde então tem saltado de volta para a gama 34. Em nenhum momento durante qualquer uma dessas ações, a SMA de 30 dias retornou acima da SMA de 100 dias e a RSI permaneceu abaixo de 70. Portanto, nenhuma delas teria desencadeado uma saída. Enquanto o preço veio perto de nossa parada inicial, não bastante chegar lá, de modo que teria mantido-nos no comércio bem. A única coisa que poderia ter causado uma saída teria sido a parada de arrasto, o que teria dependido de quanta volatilidade nós o definimos para permitir. Ainda é cedo para dizer se queremos ter sido interrompido ou não. Sobre o Indicador RSI O indicador RSI foi desenvolvido por J. Welles Wilder e foi apresentado em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. É um indicador de momentum que oscila entre zero e 100, indicando a velocidade e mudança de preço. Muitos comerciantes de momentum usam RSI como um overboughtoversold indicador. O RSI é calculado primeiro calculando RS, que é o ganho médio dos últimos n períodos divididos pela perda média dos últimos n períodos. O valor de n é geralmente de 14 dias. RS (Ganho Médio) (Perda Média) Uma vez que RS é calculado, a seguinte equação é usada para fazer esse valor em um indicador oscilante: RSI 100 8211 100 (1 RS) Isso nos dará um valor entre zero e 100. Qualquer valor acima 70 é geralmente considerado sobre-comprado, e qualquer valor abaixo de 30 é considerado sobrevendido. No entanto, uma vez que este sistema é um sistema de tendência seguinte, overbought e oversold não têm suas conotações negativas habituais. Quando se utiliza um m. a. Estratégia que você tomar em consideração a taxa de juros da moeda também .. você usa o dólar como sua moeda base Eu tenho negociado ações antes, mas nunca forex, e eu estou tentando construir algo com python, um forex usando um 8gt20 long8lt20 curto , Mas ainda estou me perguntando se eu preciso incorporar a taxa de juros de cada moeda na análise para o pampl. Obrigado pelo seu tempo Jorge Medellin jormoriagmail PS. Eu sei que o jokey é tão importante quanto o cavalo, então neste caso EU SOU SIGNIFICADO FOREX como moedas, em oposição a futuros ou contratos de forwards. Obrigado pela sua nota. A taxa de juros bruta em si não é o importante. Somos, afinal, pares de negociação. A moeda forte será aquela com a maior expectativa de aumento das taxas de juros. Eu não prestei atenção às taxas de juros muito, pelo menos não no momento. Os comerciantes se preocupam muito mais com a flexibilização quantitativa do que a taxa de juros no momento. QE é muito mais importante e perigoso. O que é a UNIDADE de SMA 30 unidade SMA 100 unidade SMA Você significou que é Período de Movimento Simples Médio Qualquer outro Sim, it8217s o SMA Período. O primeiro período SMA é 10. O segundo período SMA é 100. Quando eles cruzam, você recebe um sinal se o RSI está acima de 50. Oi Shaun, gostaria de começar por agradecer-lhe para o seu blog muito informativo e artigos. Espero poder ajudar outros comerciantes no futuro como você faz. Eu construí e usei um indicador de momentum filtrado como um filtro em outras estratégias em uma conta demo. Eu não considerei usar o RSI desde que eu não gosto de usar indicadores que mostram basicamente a mesma coisa (a maioria de indicadores refletem o momentum de uma maneira ou de outra quando outro não tiverem nenhuma explanação racional). No entanto, depois de ler o seu artigo acima, eu substituído meu indicador de impulso com o RSI. Os resultados são verdadeiramente promissores com muito menos Whipsaw em comparação. Vou tentar encontrar o tempo para escrever um EA e backtest a estratégia. Por que você acha que houve uma enorme redução Isso é inerente à estratégia de cruzamento MA Ou é causado pelo RSI Mais do que provável it8217s ambos. Eu pessoalmente não gosto do RSI. Certifique-se de fazer uma comparação de média móvel para você no Quantilator, também. It8217s a maneira a mais fácil ea mais objetiva de separar estratégias. Sistema avançado 3 (entrada pura: estocástico total de RSI) Enviado por Edward Revy maio em 13, 2007 - 15:40. A estratégia atual ganhou os corações de muitos comerciantes de Forex. E por que não quando ele tem um grande potencial de ganhar. Requisitos da Estratégia: Prazo: diário Par de moedas: qualquer Configuração de negociação: SMA 150, RSI (3) com linhas horizontais a 80 e 20, Stochastic Total (6, 3, 3) com linhas horizontais a 70 e 30. Entrada para tendência de alta: Quando o preço está acima de 150 SMA olhar para RSI para mergulhar abaixo de 20. Então olhar para Stochastic - uma vez que as linhas estocásticas crossover ocorrer e é (deve ser) abaixo de 30 - digite Long com uma nova barra de preço. Se pelo menos uma das condições não for cumprida - ficar de fora. Oposto para a tendência de baixa: quando o preço está abaixo de 150 SMA esperar para o RSI para ir acima de 80. Então, se logo depois de ver um Stochastic linhas crossover acima de 70 - entrar Short. O batente de proteção é colocado no momento da entrada e é ajustado para o balanço mais recente. Os lucros serão tomados da seguinte maneira: Opção 1 - usando estocástica - com as primeiras linhas estocásticas cruzadas acima de 70 (para a tendência de alta) abaixo de 30 (para a tendência de baixa). Opção 2 - usando uma parada de arrasto - para uma tendência de alta uma parada de arrasto é ativado pela primeira vez quando Stochastic atinge 70. Um stop de arrasto é colocado abaixo do preço mais baixo de barras anteriores e é movido com cada nova barra de preço. Esta estratégia permite identificar com precisão boas entradas com gerenciamento de som de dinheiro - riscosprotective paragens são muito apertados e os lucros potenciais são elevados. A estratégia de negociação atual pode ser melhorada quando se trata de definir as melhores saídas. Por exemplo, uma vez em comerciantes comerciais também pode tentar aplicar Fibonacci estudando para os balanços mais recentes. Desta forma, eles podem prever retracements a curto prazo e certifique-se que eles não serão retirados do comércio cedo e continuará a perseguir metas de lucro em níveis de extensão Fibonacci. Estratégias de Forex RevealedMACD e estocástico: uma estratégia de dupla-cruzada Pergunte a qualquer comerciante técnico e ele ou ela vai dizer-lhe que o indicador certo é necessário para efetivamente determinar uma mudança de curso Em padrões de preços de ações. Mas qualquer coisa que um indicador certo pode fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores de cortesia pode fazer melhor. Este artigo visa incentivar os comerciantes para procurar e identificar um simultâneo bullish MACD crossover, juntamente com um crossover estocástico de alta e, em seguida, usar isso como o ponto de entrada para o comércio. Emparelhamento do estocástico e MACD Procurando dois indicadores populares que funcionam bem juntos resultou neste emparelhamento do oscilador estocástico ea divergência de convergência média móvel (MACD). Essa equipe trabalha porque o estocástico está comparando um preço de fechamento de ações com sua faixa de preço ao longo de um certo período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis divergentes e convergentes entre si. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada ao seu potencial máximo. (Para ler em segundo plano sobre cada um desses indicadores, consulte Conhecendo os osciladores: estocástica e um primário no MACD.) Trabalhando o estocástico Existem dois componentes no oscilador estocástico. O K eo D. O K é a linha principal indicando o número de períodos de tempo eo D é a média móvel do K. Compreender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como ela vai reagir em diferentes situações é mais importante. Por exemplo: gatilhos comuns ocorrem quando a linha K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevendido. E é um sinal de compra. Se o K atinge um pico abaixo de 100, então as cabeças para baixo, o estoque deve ser vendido antes que esse valor desça abaixo de 80. Geralmente, se o valor de K sobe acima do D, então um sinal de compra é indicado por este cruzamento, desde que os valores estejam abaixo 80. Se estiverem acima deste valor, a garantia é considerada sobrecompra. Trabalhando o MACD Como uma ferramenta de troca versátil que pode revelar o momento do preço. O MACD também é útil na identificação da tendência de preços e direção. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente rampa até a vantagem comerciantes. Se um comerciante precisa determinar a força de tendência ea direção de um estoque, sobrepondo suas linhas de média móvel para o histograma de MACD é muito útil. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em Uma Introdução ao Histograma do MACD.) Cálculo MACD Para trazer este indicador oscilatório que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um simples cálculo do MACD. Subtraindo a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) de um preço de segurança de uma média móvel de 12 dias de seu preço, um valor indicador oscilante entra em jogo. Uma vez que uma linha de gatilho (a EMA de nove dias) é adicionada, a comparação dos dois cria uma imagem de negociação. Se o valor de MACD for mais elevado do que o EMA de nove dias, então é considerado um crossover de média movente bullish. É útil notar que existem algumas maneiras bem conhecidas de usar o MACD: Foremost é a observação de divergências ou um crossover da linha central do histograma, o MACD ilustra oportunidades de compra acima de zero e oportunidades de venda abaixo. Outra é notar os cruzamentos de linha média móvel e sua relação com a linha central. Identificar e Integrar Crossovers Bullish Para ser capaz de estabelecer como integrar um crossover bullish MACD e um crossover estocástico bullish em uma estratégia de tendência-confirmação, a palavra bullish precisa ser explicado. (Para mais, veja Trading The MACD Divergence. No mais simples dos termos, bullish refere-se a um sinal forte para preços continuamente de aumentação. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida atravessa uma média móvel mais lenta, criando impulso no mercado e sugerindo aumentos adicionais de preços. No caso de um MACD de alta, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio e também quando a linha MACD for de um valor maior do que a EMA de nove dias, também chamada de linha de sinal MACD. A divergência bullística de stochastics ocorre quando o valor de K passa o D, confirmando uma volta provável do preço. Crossovers em ação: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Abaixo está um exemplo de como e quando usar um estocástico e MACD duplo cruz. Observe as linhas verdes que mostram quando esses dois indicadores se movimentaram em sincronia ea cruz quase perfeita mostrada no lado direito do gráfico. Você pode notar que há alguns casos em que o MACD eo estocástico estão próximos de cruzar simultaneamente - janeiro de 2008, meados de março e meados de abril, por exemplo. Parece que eles cruzaram ao mesmo tempo em um gráfico deste tamanho, mas quando você olha mais de perto, você verá que eles realmente não cruzam dentro de dois dias um do outro, que era o critério para configurar esta varredura . Você pode querer alterar os critérios para incluir cruzamentos que ocorrem dentro de um período de tempo mais amplo, para que você possa capturar movimentos como os mostrados abaixo. É importante entender que alterar os parâmetros de configuração pode ajudar a produzir uma linha de tendência prolongada. Que ajuda um comerciante evitar um whipsaw. Isso é conseguido usando valores mais altos nas configurações de período de intervalo. Isso é comumente referido como suavizar as coisas. Os comerciantes ativos, naturalmente, usam prazos muito mais curtos em suas configurações de indicadores e fazem referência a um gráfico de cinco dias em vez de um com meses ou anos de histórico de preços. A Estratégia Primeiro, procure os crossovers bullish ocorrer dentro de dois dias de se. Lembre-se de que ao aplicar a estratégia estocástica e MACD de dupla-cruz, idealmente o crossover ocorre abaixo da linha 50 no estocástico para capturar um movimento de preço mais longo. E preferivelmente, você quer o valor do histograma para ser ou mover-se mais altamente do que zero dentro de dois dias de colocar seu comércio. Observe também que o MACD deve cruzar ligeiramente após o estocástico, como a alternativa poderia criar uma indicação falsa da tendência de preço ou colocá-lo em tendência de lado. Finalmente, é mais seguro negociar ações que estão negociando acima de suas médias móveis de 200 dias, mas não é uma necessidade absoluta. A vantagem Esta estratégia dá aos comerciantes uma oportunidade de manter-se para um melhor ponto de entrada no uptrending estoque ou para ser mais seguro que qualquer tendência de baixa é realmente inverter-se quando a pesca de fundo para o longo prazo detém. Esta estratégia pode ser transformada em uma varredura onde o software de gráficos permite. A Desvantagem Com todas as vantagens que qualquer estratégia apresenta, há sempre uma desvantagem para a técnica. Porque o estoque geralmente leva mais tempo para se alinhar na melhor posição de compra, a negociação real do estoque ocorre com menos freqüência, então você pode precisar de uma cesta maior de ações para assistir. Truque do comércio O estocástico e MACD cruz duplo permite que o comerciante para alterar os intervalos, encontrando óptimos e consistentes pontos de entrada. Desta forma, ele pode ser ajustado para as necessidades de ambos os comerciantes ativos e investidores. Experimente com ambos os intervalos de indicadores e você verá como os crossovers se alinharão de forma diferente e, em seguida, escolha o número de dias que funcionam melhor para seu estilo de negociação. Você também pode querer adicionar um indicador RSI na mistura, apenas por diversão. Conclusão Separadamente, o oscilador estocástico e o MACD funcionam em diferentes premissas técnicas e trabalham sozinhos. (Leia Ride The RSI Rollercoaster para mais informações sobre este indicador). Comparado ao stochastic, que ignora choques de mercado, o MACD é uma opção mais de confiança como um único indicador negociando. No entanto, assim como duas cabeças, dois indicadores são geralmente melhores do que um O estocástico e MACD são um emparelhamento ideal e pode proporcionar uma experiência de troca melhorada e mais eficaz. Para obter mais informações sobre o uso do oscilador estocástico e do MACD em conjunto, consulte Estratégia Combinada de Força de Energia das Forças. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de obter retorno sobre ele. Este.
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